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Titre : | Méthodes probabilistes pour des modèles financiers cas où la fonction d’utilité est logarithmique |
Auteurs : | N.Ait Ouali, Directeur de thèse ; Benmeddah, Abdelkrim, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger: univ-saida, 2017 |
Format : | 54 p. / 27 cm. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Mathématique ; Méthodes probabilistes ; Modèles financiers ; Fonction d’utilité est logarithmique |
Résumé : |
n conclusion, nous avons pu voir clairement l’intérˆe t énorme qu’a représenté la technique d’application du calcul stochastique sur des modèles financiers, et comme exemple d’application, on a abordé la fonction d’utilité de type logarithmique, en vue de la maximiser, tout cela pour servir à l’investisseur qui sera guidé pour bien gérer son portefeuille. E Cet intérˆe t nous permet de dire sans exagération que, par extension les mathématiques appliquées sont devenus la voie d’accés aux métiers de la finance du marché. et comme perspective, et étant donné que les marchés financiers sont très compliqués, l’étude ne doit pas se limiter au cas déterministe, mais elle doit s’élargir pour trouver des fonctions d’utilité qui nous aideront dans le cas aléatoire. C’est une autoroute, l’avenir dira ce qu’il en est. |
Note de contenu : |
Introduction au calcul stochastique Modèles en temps continu : Formules de Black et Scholes consommation et l’investissement en temps continu d’utilité est logarithmique Conclusion et perspectives. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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SCT01364 | TMMS00276 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |
SCT01365 | TMMS00277 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |