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2 recherche sur le mot-clé 'Mouvement brownien fractionnaire, intégration stochastique, mesure gaussienne, principe de maximum stochastique, équation différentielle stochastique rétrograde avec saut.'
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L’objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle approche d’une intégration stochas-tique de classe de processus qui sont instantanément indépendants par rapport au mouve- ment Brownien fractionnaire sur un interval fini. Le point importan[...]texte imprimé
L’objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle approche d’une intégration stochas-tique de classe de processus qui sont instantanément indépendants par rapport au mouve- ment Brownien fractionnaire sur un interval fini. Le point importan[...]