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2 recherche sur le mot-clé
'Processus gaussiens, mouvement brownien fractionnaire mixte, mouvement brownien sous-fractionnaire, processus non-adapté, près-martingale, volatilité stochastique.' ![Ne pas surligner les mots recherchés Ne pas surligner les mots recherchés](./images/text_horizontalrule.png)
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L’objectif de cette thèse est de modéliser la volatilité par des processus Gaussiens fractionnaires à mémoire longue et à trajectoires irrégulières. Nous utilisons des données à haute fréquence pour estimer la régularité des trajectoires de la [...]![]()
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L’objectif de cette thèse est de modéliser la volatilité par des processus Gaussiens fractionnaires à mémoire longue et à trajectoires irrégulières. Nous utilisons des données à haute fréquence pour estimer la régularité des trajectoires de la [...]