Auteur Kandouci. A
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L’objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle approche d’une intégration stochas-tique de classe de processus qui sont instantanément indépendants par rapport au mouve- ment Brownien fractionnaire sur un interval fini. Le point importan[...]
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L’objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle approche d’une intégration stochas-tique de classe de processus qui sont instantanément indépendants par rapport au mouve- ment Brownien fractionnaire sur un interval fini. Le point importan[...]
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Dans ce m ́emoire, on a donn ́e la premi`ere esquisse de la notion de calcul stochastique dans les varietes differentiables, on a commencer par la d ́efinition de la semimartingale dans une vari ́et ́e et nousavons appliqu ́e un calcul stochasti[...]
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Dans ce m ́emoire, on a donn ́e la premi`ere esquisse de la notion de calcul stochastique dans les varietes differentiables, on a commencer par la d ́efinition de la semimartingale dans une vari ́et ́e et nousavons appliqu ́e un calcul stochasti[...]
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Kandouci. A, Directeur de thèse ; Bouanani, Hafida, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2021
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Kandouci. A, Directeur de thèse ; Bouanani, Hafida, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2021
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Kandouci. A, Directeur de thèse ; Lqbal. Hamada, Auteur ; Belgrine .Abdelkadir, Auteur | Alger: univ-saida | 2010
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Kandouci. A, Directeur de thèse ; Lqbal. Hamada, Auteur ; Belgrine .Abdelkadir, Auteur | Alger: univ-saida | 2010
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