Auteur A. Kandouci
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Dans ce mémoire, j’ai réalisée une étude sur deux processus récemment définis: lemouvement Brownien fractionnaire mixte et le mouvement Brownien fractionnaire mixte généralisé. En premier lieu, on a définit ces deux processus et étudié leurs pro[...]
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Dans ce mémoire, j’ai réalisée une étude sur deux processus récemment définis: lemouvement Brownien fractionnaire mixte et le mouvement Brownien fractionnaire mixte généralisé. En premier lieu, on a définit ces deux processus et étudié leurs pro[...]
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Dans notre mémoire, nous avons étudié la théorie des chemins rugueux en commençant par quelques généralités concernant les processus gaussiens, puis nous avons présenté les différentes versions de cette théorie et intro- duit la notion de l’algè[...]
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Dans notre mémoire, nous avons étudié la théorie des chemins rugueux en commençant par quelques généralités concernant les processus gaussiens, puis nous avons présenté les différentes versions de cette théorie et intro- duit la notion de l’algè[...]
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Dans ce mémoire, je me suis intéréssée à l’étude d’une classe de processus qui ne sont pas des semimartingales; les processus de Dirichlet et Dirichlet faible. J ’ai étudié le calcul stochastique via ces processus en se basant sur de nouvelles a[...]
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Dans ce mémoire, je me suis intéréssée à l’étude d’une classe de processus qui ne sont pas des semimartingales; les processus de Dirichlet et Dirichlet faible. J ’ai étudié le calcul stochastique via ces processus en se basant sur de nouvelles a[...]
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Stochastic portfolio theory is a relatively new branch of mathematical finance. One of the most important notions here is absence of arbitrage is the cornerstone of mode in mathematical finance. This condition implies the existence of a probabil[...]
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Stochastic portfolio theory is a relatively new branch of mathematical finance. One of the most important notions here is absence of arbitrage is the cornerstone of mode in mathematical finance. This condition implies the existence of a probabil[...]
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A. Kandouci, Directeur de thèse ; Mekkaoui, Khadidja, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019
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A. Kandouci, Directeur de thèse ; Mekkaoui, Khadidja, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019
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A. Kandouci, Directeur de thèse ; Mekkaoui, Khadidja, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Le sujet de la volatilité stochastique, notamment la volatilité stochastique fractionnaire est devenu un de sujets qui sucitent enlever plus de recherches dans le domaine de finance mathématique. Dans ce mémoire, on a fait une synthèse sur tous [...]
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A. Kandouci, Directeur de thèse ; Mekkaoui, Khadidja, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Le sujet de la volatilité stochastique, notamment la volatilité stochastique fractionnaire est devenu un de sujets qui sucitent enlever plus de recherches dans le domaine de finance mathématique. Dans ce mémoire, on a fait une synthèse sur tous [...]
