| Titre : | Calcul Stochastique Dans Les Variétés Différentiables |
| Auteurs : | Kandouci. A, Directeur de thèse ; Guendouzi.Abdelhak, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2016 |
| Format : | 77 p. / fig.;tab. / 27 cm. |
| Note générale : | Bibliographie |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Mots-clés: | Calcul Stochastique ; Variétés Différentiables |
| Résumé : | Dans ce m ́emoire, on a donn ́e la premi`ere esquisse de la notion de calcul stochastique dans les varietes differentiables, on a commencer par la d ́efinition de la semimartingale dans une vari ́et ́e et nousavons appliqu ́e un calcul stochastique tr`es g ́en ́eral, c’est l’int ́egration stochastique des codiffuseurs le long de semimaringale, et l’int ́egrale de strachonovich comme une int ́egrale des covecteurs le long de la semimartingale, ensuite on est all ́e plus loin en consid ́erant une vari ́et ́e muni d’une connextion, en suite on a introduit l’int ́egrale d’itˆ o et la formule d’itˆo geom ́etrique, et on a effectu ́e des calculs avec la m ́etrique identit ́e dans la vari ́et ́e, d’apr ́es le choix de la m ́etrique riemannienne, on a d ́efinit les mouvements browniens en se servant de la d ́efinition des martingales et les semimaringales normales. |
| Note de contenu : |
1 Quelques notions de la geometrie differentielle 2 Calcul Stochastique dans les varietes differentiables 3 Quelques exemples et applications |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire |
