| Titre : | Analyse Stochastique du Mouvement Brownien Fractionnaire Mixte |
| Auteurs : | A. Kandouci, Directeur de thèse ; Bouanani, Hafida, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2017 |
| Format : | 99 p. / 27 cm. |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Mathématique ; Analyse Stochastique ; Mouvement Brownien ; Fractionnaire Mixte |
| Résumé : |
Dans ce mémoire, j’ai réalisée une étude sur deux processus récemment définis: lemouvement Brownien fractionnaire mixte et le mouvement Brownien fractionnaire mixte généralisé. En premier lieu, on a définit ces deux processus et étudié leurs propriétés avec tous les détails, Par ailleurs, au cours de cette étude, on a rencontré plusieurs difficultés, comme la non-différentiabilité des trajectoires de ces deux processus, en particulier leurs dérivées ne sont pas définies, chose qui nous a fait montrer qu’il sont dérivables au sens de distribution, en outre une représentation du mouvement Brownien fractionnaire mixte dans l’espace de bruit blanc a été construite et aussi celle du mouvement Brownien fractionnaire mixte généralisé. une question fondamentale a été posée ; Le mouvement Brownien fractionnaire mixte est-il une semimartingale ? cette question a eu une réponse remarquable, car on a montré que notre processus n’est pas une semimartingale pour H ∈ [0, 1]\[ 4 3 , 1) ∪ { 12 }, c’est la raison pour laquelle nous avons définies différents type d’intégration stochastique. Ensuite, on a éffectué une étude sur les équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement Brownien fractionnaire mixte sous des conditions sur les coefficients qui assurent l’existence et l’unicité de la solution, en utilisant des approximations et des estimations, bien que la théorie développée de l’intégration stochastique n’est applicable. |
| Note de contenu : |
Introduction Mouvement Brownien Fractionnaire Mouvement Brownien Fractionnaire Mixte et Généralisé Analyse Stochastique du Mouvement Brownien Fractionnaire mixte Applications |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
