| Titre : | Calculs stochastiques sur les processus de Dirichlet |
| Auteurs : | A. Kandouci, Directeur de thèse ; Nedjadi, Ikram, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2017 |
| Format : | 79 p. / 27 cm. |
| Note générale : | Biblioghr. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Mathématique ; Calculs stochastiques ; Processus de Dirichlet |
| Résumé : |
Dans ce mémoire, je me suis intéréssée à l’étude d’une classe de processus qui ne sont pas des semimartingales; les processus de Dirichlet et Dirichlet faible. J ’ai étudié le calcul stochastique via ces processus en se basant sur de nouvelles approches qui consistent à décomposer ces processus en deux processus habituellement reconnus en calcul stochastique classique (calcul d’Itô). On a rencontré des difficultés en termes de structure d’espace dans lequel les conditions d’intégrabilité par rapport au processus de Dirichlet sont satisfaites ainci que l’écriture de la formule d’Itô associée à ce type de processus. Comme perspectives, on pourra étudier les conditions de la résolution des équations différentielles stochastiques dirigées par les processus de Dirichlet et ensuite regarder le comportement des solutions (propriété de Markov, périodicité, comportement asymptotique; etc). |
| Note de contenu : |
Généralité sur les processus aléatoires calcul stochastique par les processus de Dirichlet Applications. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire |
