| Titre : | Sur la modélisation de la volatilité stochastique |
| Auteurs : | A. Kandouci, Directeur de thèse ; Mekkaoui, Khadidja, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2019 |
| Format : | 47 p. / 27 Cm. |
| Accompagnement : | + Cd. |
| Note générale : | Biblioghraphy |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Mots-clés: | Mathématique ; Modélisation ; Volatilité stochastique |
| Résumé : |
Le sujet de la volatilité stochastique, notamment la volatilité stochastique fractionnaire est devenu un de sujets qui sucitent enlever plus de recherches dans le domaine de finance mathématique. Dans ce mémoire, on a fait une synthèse sur tous les travaux de recherche effectués sur la volatilité stochastique fractionnaire ([16]), ([12]), ([2]), ([5]) et([9]). et on présenté avec détails un exemple d’application sur le modèle de Heston à partir du papier de Elisa ALos et al. [13], les résultats nous ont garantit l’applicabilité des calculs de Malliavin pour les modèles de la volatilité stochastique de Heston. On a dérivé des conditions sur les paramètres pour assurer l’existence de la dérivée seconde de la volatilité de Heston, cela nous a permis d’appliquer les résultats récents dans le but de présenter les formules de l’option approximative du prix dans le contexte du modèle de Heston. Une question importante dans un travail futur pourrait considérer le même modèle de Heston, mais dans un cadre un peu plus compliqué, c’est ce qu’on a étudié dans le deuxième chapitre concernant la volatilité stochastique fractionnaire. |
| Note de contenu : |
1 Généralités sur la volatilité stochastique 2 Volatilité stochastique dans le cadre fractionnaire 3 Etude de quelques exemples d’applicationss 4 Conclusion |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01672 | TMMS00378 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |
